Резюме

До тех пор пока не будет доказано обратное, мы примем гипотезу, что в дополнительных измерениях действуют закономерности, присущие случайным процессам. В соответствии с этим для описания процессов, происходящих в дополнительном измерении, вводятся необходимые допущения, которые позволяют воспользоваться математическими моделями. Основньши допущениями являются, прежде всего, такие положения, как неизменность вероятности исходов во времени и независимость от времени и порядка наступления предыдущих событий.

Однако это не делает нас сторонниками известной теории случайного поведения рынка . Напротив, мы отрицаем возможность адекватного моделирования поведения рынка с помощью чистой случайности. Причина заключена в невыполнении в традиционных измерениях всех условий пуассоновского процесса. Вместе с тем, принципиально важно подчеркнуть, что поведение рынка может действительно изменяться чисто случайно. Но лишь иногда. А окажется ли сигнал в данной пространственно-временной точке истинньш или ложньш - это событие, которое рассматривается нами как сугубо случайное всегда.

В качестве математической модели событий в дополнительном измерении будут использованы биномиальные эксперименты для общего случая, когда вероятности успеха (р) и неудачи (q), оставаясь неизменньши для отдельной серии испытаний, не являются равньши.

Однако следует иметь в виду, что прогнозирование на основе вероятностных оценок предполагает многократность повтора испытаний в одинаковых исходных условиях.

Часть 2

Теоретические основы анализа

Закономерности случайных событий

в пространстве случайных событий все может быть, кроме того, чего быть не может. Хотя бывает и такое, чего никогда не бывало, а перестает бывать то, что до этого обязательно случалось.

Основные понятия и определения

Ниже мы собираемся описать принципы и методы более рационального подхода к принятию решений в дополнительном измерении на основе учета тех закономерностей, знаниями о которых нас вооружает теория вероятностей. Но для этого понадобится сделать краткое введение в теорию вероятностей. Начнем с основных определений.

Терминология. Представляя терминологию, в рамках которой может быть описана воля чистого случая , мы для полноты общей картины воспроизведем повторно некоторые из ранее данных определений.

Чистая случайность имеет место в пуассоновских процессах. Как ранее было определено, это означает невозможность для противоположных событий произойти одновременно, неизменность вероятности исходов в ходе испытаний и независимость вероятности исходов от истории. Кроме того, исходы испытаний должны отслеживаться при одинаковых исходных условиях.

Дурная неопределенность событий обусловлена непуассоновскими свойствами и неодинаковостью условий возникновения исходов.

Испытание - некоторый порядок действий, который может проводиться в виде опыта или эксперимента в целях получения некоторого исхода (например, бросок монеты и наблюдение сторон, которыми она выпадает; применение системы чтения поведения рынка и регистрация того, как срабатывает генерированный торговый сигнал).

Опыт - испытание, цель которого посмотреть, какой, вообще, может получиться результат-(исход).

Эксперимент ставится для проверки справедливости конкретной гипотезы в отношении того, какие конкретные исходы могут ожидаться.