Производные дополнительные измерения

Располагая данными об изменениях эффективности заданного способа чтения поведения рынка, их можно использовать для принятия последующих торговых решений. Таким образом, возникнет еще одно дополнительное измерение эффективности, которое покажет, насколько эффективно работает система чтения данных не в традиционных пространствах, а в предыдущем дополнительном измерении. Предыдущие дополниительные измерения станут промежуточным этапом процесса принятия решений, которое в окончательном виде сложится в следующем дополнительном измерении. Это будет измерение, производное от дополнительного (см. рисунок).

Сигнал Алгоритм Система

Дополнительное измерение

Рисунок 5. Построение производного дополнительного измерения

Аналогичным образом можно вести построение и дополнительных измерений еще более высокого порядка производности. Для этого потребуется определить систему принятия решений на основании информации о динамике эффективности в производном дополнительном измерении, а затем строить еще одно измерение эффективности более высокого порядка производности уже непосредственно для данной системы.

Производное дополнительное измерение - это информационное пространство, построенное по данным об эффективности применения систем чтения самого графика эффективности, построенного по результатам применения некой заданной системы чтения поведения рынка.

Резюме

Целевое назначение дополнительного измерения заключается в том, чтобы процесс принятия решений строить не только на основе анализа поведения рынка, но и по результатам рационального учета динамики эффективности конкретной системы чтения поведения рынка.

Важньш свойством дополнительного измерения является его сугубо индивидуальный характер. Он выражается в том, что каждая система чтения поведения рынка несет в себе уникальные черты конкретного трейдера-пользователя как личности и профессионала определенной квалификации. Это означает, что трейдер может принимать решения без оглядки на то, как ведет себя множество других игроков, каждый из которых действует либо в традиционных пространствах, либо в своем собственном и неповторимом дополнительном измерении.

Для его практического построения необходимо четко и однозначно определить систему работы с точки зрения оболочки и настройки .

Обозначать эффективность работы системы в дополнительном измерении предполагается на основе сдвоенной схемы векторов, в которой отражаются как результаты прямого , так и обратного применения генерируемых сигналов. Это, в частности, позволяет исследовать такие важные с практической точки зрения явления, как безвыигрышность и беспроиг-рышность сигналов, применяемых в рамках заданной системы чтения поведения рынка.

Наряду с дополнительным измерением, где последовательно и графически отражается информация о том, насколько эффективными оказываются решения, принимаемые по конкретным системам чтения поведения рынка ( нулевой порядок производности), можно строить измерения более высоких порядков производности. Они будут показывать плавание эффективности тех систем, которые применяются для принятия решений не в традиционных пространствах, а непосредственно в соответствующем дополнительном измерении.

В ходе последующего изложения для измерений нулевой производ-ности мы будем использовать термин дополнительное измерение . А в остальных случаях - указывать степень производности (например, дополнительное измерение первого порядка производности и т.д.).

Модель

Что теоретик допустил, то он в своих расчетах и получил...

Основной теоретический вопрос

Нацелив усилия на разработку прикладных методов анализа и принятия решений на основе рационального учета динамики эффективности конкретного сигнала, мы сразу же должны задаться вопросом:

существуют ли в дополнительном измерении такие закономерности, которые можно бьшо бы применять в практической работе?

Основной вопрос, на который необходимо ответить при разработке прикладных методов учета плавания конкретного сигнала: имеют ли место в этих движениях какие-то закономерности и в какой мере на них можно опереться?

Поиски ответа могут вестись двумя путями.

Первый путь - это выведение некоторых закономерностей на основе теоретического моделирования динамической эффективности сигнала. Второй путь - эмпирический, означающий статистический анализ полученных данных.

Допущение о чистой случайности исходов

Нулевая гипотеза*. В наших представлениях мы можем идеализировать все что угодно, например с помощью математических моделей. Конечно, пренебрегая отдельными шероховатостями , мы утрачиваем полноту связи

В математической статистике нулевая гипотеза - это исходное предположение, которое подтверждается или опровергается с помощью экспериментальной проверки с использованием критериев, существующих в теории вероятностей (Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 974.).