Если построить график эффективности системы следования, то получим следующую картину (см. рисунок).

л J.4 l.i 17 14 21 2.4 Sj 27 29 ;il .1.1

Рисунок 49. Дополнительное измерение эффективности системы следования (SP/SL - 30/60)

Механическая работа по применению системы следования дает нулевой итог (22 успеха и И неудач ):

22 X 30 - 11 X 60 = О пунктов.

Однако положение может быть улучшено, если творчески проводить текущий анализ графика эффективности работы системы.

Так, обратим внимание на коридор, в котором происходят колебания эффективности, начиная с сигнала №16. Если, обнаружив его формирование даже па половине этого коридора (сигнал Х925), прекратить применение системы, то возможно сохранение полученной ранее прибыли:

17 X 30 - 7 X 60 = 90 пунктов.

Не следует забывать, что существуют две философии жизни, из которых вытекают соответствующие действия при слишком успешном развитии событий:

используй улыбку Фортуны до тех пор, пока она не помрачнеет;

если все идет уж слишком хорошо, лучше бы остановиться вовремя - до того, как станет хуже.

Кроме того, вновь особо подчеркнем, что в дополнительных измерениях более высоких порядков производности возможны любые другие дополнения к данной системе следования, как механического, так и интуитивного содержания.

В частности, достраивание системы принятия решений в дополнительном измерении может быть произведено на основе:

учета линий сопротивления и поддержки или любых иных инструментов технического анализа;

интуитивного подхода;

мистических соображений и т.д.

Для каждого такого варианта достроенной системы работы нужно строить свое собственное дополнительное измерение эффективности более высокого порядка производности, где также отлаживать какую-то подсистему, в рамках которой принятие решений происходит на некоторых (или всех сразу) перечисленных выше основах.

В итоге все эти подсистемы образуют единую систему принятия решений. При желании и для нее можно строить дополнительное измерение эффективности, где тоже можно работать.

Методика двойного следования . Рассмотрим самый простой сигналообразующий пакет в традиционном пространстве типа фильтр : выход цены (индекса) за некий предел (скажем, цена закрытия на предыдущий период) служит сигналом для открытия позиции в сторону такого зашкаливания . А затем уже к этому сигналу применим систему следования.

Фактически, подобный фильтр предусматривает поведение, которое, по существу, является следованием за движением цен (или индексов) в традиционном пространстве. Поэтому порядок работы по одновременному применению такого сигнала следования и подсистемы следования за вектором эффективности в дополнительном измерении удобно называть системой двойного следования.

Вся система работы в целом состоит из таких элементов:

на заданном масштабе графика изменения цены (значения индекса) анализируем бар-знаки за две последние единицы времени (минута, час, день и т.д.);

если закрытие цены по состоянию на последний период выше максимального значения за предыдущую единицу времени, то считаем это сигналом на открытие длинной торговой позиции (покупка);

если закрытие цены по состоянию на последний период ниже минимального значения за предыдущую единицу времени, то считаем это сигналом на открытие короткой торговой позиции (продажа).

Работу по системе следования назовем методикой двойного следования .

Поскольку эффективность любых процедур следования будет максимальной при условии минимальной изменчивости (устойчивых тенденций в движении цены), рассмотрим работу данной методики в неблагоприятных условиях отсутствия выраженной тенденции.

Пргшер. Дневной график движения цены на акции Microsoft Corp.; масштаб построения графика - день; берется только период относительной неопределенности с 5.08 по 5.12.1999, после чего система сработала бы очень

хорошо, поскольку цена за несколько дней возросла с $92 до $120, упав затем до уровня ниже $65 (см. Приложение, График №2).

Можно проверить, что при настройке ордеров SP = $3 и SL = $4 получаем 32 сигнала , эффективность которых изменяется следующим образом (см. рисунок).

Рисунок 50. Эффективность сигнала следования

Из графика видно, что при механическом подходе к открытию позиций (32 сигнала) в том направлении, в каком указывает данный сигнал-фильтр ( нормальное вхождение в рьшок при каждом генерировании данного сигнала в ценовом пространстве), общий результат - негативный (кривая эффективности ушла под нулевую линию: 19 неудач против 13 успехов). При этом конфигурация плавания кривой эффективности в какой-то мере отражает движение ценового графика, что естественно для систем следования.

Как мы знаем, решающее значение для эффективности систем следования имеет изменчивость графика. С этой точки зрения, данная конфигурация может быть подразделена на две части (всего 31 действующий сигнал, поскольку №1 используется только для отслеживания виртуального результата):

с 1 по 17 сигнал (7 изменений направления из 16 сигналов, по которым проводятся операции);

с 18 по 32 сигнал (11 изменений из 15 действующих сигналов).

Тогда на первом участке результат следования за эффективностью: 9 успехов и 7 неудач, а па втором - 4 успеха и 11 неудач.

Представим теперь методику работы более подробно. Работа по системе предполагает следующую последовательность действий:

1. Проводим наблюдение за направлением торговли, которое указывает вектор сигнала №1 в результате его условного (виртуального) применения.

2. В зависимости от гтого определяем направление реальной торговли в тот момент, когда будет генерирован ожидаемый сигнал №2.

3. При генерировании сигнала №2 реально действуем в соответствии с системой следования за вектором эффективности.