Позиция №10 ( от обратного , вариант действий Б ):

Buy 144.80; настройка : SP = Sell 144.50; SL = Sell 145.20. Результат: удача (прибыль +30).

№11 ( от обратного , вариант действий А ):

Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).

№12 ( от обратного , вариант действий Б ):

Sell 144.55; настройка : SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95. Результат: удача (прибыль +30).

№13 ( от обратного , вариант действий Б ):

Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: удача (прибыль +30).

№14 ( от обратного , вариант действий Б ):

Sell 144.55; настройка : SP = Buy 144.25; SL = Buy 144.95. Результат: удача (прибыль +30).

№15 ( от обратного , вариант действий Б ):

Buy 144.25; настройка : SP = Sell 144.55; SL = Sell 143.85. Результат: неудача (убыток -40).

№16 ( прямая игра, вариант действий А ):

Sell 144.10; настройка : SP = Buy 143.80; SL = Buy 144.50. Результат: удача (прибыль +30).

№17 ( прямая игра; действия А ):

Sell 143.75; настройка : SP = Buy 143. 45; SL = Buy 144.15. Результат: удача (прибыль +30).

Как видим, механическое применение системы на данном отрезке испытаний дает положительный результат: 11 х 30 - 6 X 40 = 90 пунктов.

Строим дополнительное измерение плавания эффективности системы следования за алгоритмом гибкого реагирования работы в традиционном пространстве (см. рисунок 53).

Рисунок 53. Дополните.чъное измерение эффективности алгоритма следования ( настройка SP/SL = 30/40)

После некоторого падения кривая эффективности пробила нулевой уровень (на шаге №12) и резко устремилась вверх. Иными словами, в данном примере даже механический подход к принятию решений (через следование алгоритму) позволяет получить положительный результат. Рассмотрим другую настройку : SP/SL = 30/60.

Можно убедиться, что тогда возникнет не 17, а 10 возможностей для открытия позиции (из-за более продолженного ордера по убытку). Изложим краткую версию развития событий.

1. Прямая игра (по движению рынка): Sell 144.10. Результат - удача.

2. Прямая игра: Sell 143.85. Результат - удача.

3. Прямая игра: Sell 143.10. Результат - неудача.

4. Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.10. Результат - неудача.

5. Прямая игра (по движению рынка): Buy 144.70. Результат - неудача.

6. Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.30. Результат - удача.

7. Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.60. Результат - удача.

8. Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.30. Результат - удача.

9. Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.60. Результат - удача.

10. Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.30. Результат - неудача.

Хотя график в целом возрастает, из-за избранного соотношения стоп-ордеров общиР! результат такого механического применения алгоритма в данном случае негативный:

6 X 30 - 4 X 60 = -60 пунктов.

Кроме того, как видно из плавания графика в дополнительном измерении ;ффективности (см. рисунок), остается неопределенной возможность пробива линии сопротивления, проведенная через шаги №2 и 9.

Рисунок 54. Дополнительное из.черение эффективности /1лг.оритма следования ( настройка SP/SL = 30/60, запуск - прямая игра)

При творческом подходе обращает на себя внимание неопределенность ситуации, при которой практическое применение системы представляется нецелесообразным до получения дополнительной информации о том, каковы будут виртуальные результаты в дальнейшем.

В .этой связи интерес представляет вопрос об изменениях, которые могут возникнуть в случае, когда ajHopHT.M запускается не с прямой , а с обратной игры.

1. Игра от обратного (против движения рьшка): Buy 144.18. Результат - удача.

2. Игра от обратного (против движения рьшка): Sell 144.48. Результат - удача.

3. Игра от обратного (против движения рьшка): Buy 144.18. Результат - неудача.

4. Прямая игра (по движению рьшка): Sell 143.62. Результат - неудача.

5. Игра от обратного (против движения рьшка): Sell 144.25. Результат - неудача.

6. Прямая игра (по движению рьшка): Buy 144.25. Результат - неудача.