Тел.факс: +7(831)437-66-01
Факторинг  Измерение принятия решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

7. Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.25. Результат - удача.

8. Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.50. Результат - удача.

9. Игра от обратного (против движения рынка): Buy 144.25. Результат - удача.

10. Игра от обратного (против движения рынка): Sell 144.55. Результат - удача.

Общий результат такого механического применения алгоритма оказался тем же:

6 X 30 - 4 X 60 = -60 пунктов.

Кроме того, также остается пока неясным общее направление движения, хотя последняя серия из четырех операций показывает тенденцию к росту, что внушает некоторый оптимизм (см. рисунок).

I 2,5 2

0,5

-1.5

-2,5

к

7

8/9 10

Рисунок 55. Дополнительное измерение эффективности алгоритма следования ( настройка SP/SL = 30/60, запуск - игра от обратного )

Очевидно, что, поскольку график отличается почти минимально возможной изменчивостью (всего 2 точки перемены направления), в этом измерении должна хорошо себя показать усеченная система следования. Система усекается (т.е. остается только прямая игра из-за сложности определения содержания действий противохода ).

Тогда, например, система может принять такой вид:

повторение порядка работы, приносящего успех;

пауза при неудаче (до ближайшего успеха).

Тогда получим:



3 -

ф *

i 2 :j -i j 6 7 к 9 10 11

Рисунок 56. Дополнительное измерение эффективности второго порядка производности

Наконец, для полноты картины, проследим за плаванием эффективности при настройке SP/SL = 60/30 (запуск - прямая игра). Получаем:

1. Прямая игра: Sell 144.10. Убыток (-30).

2. Игра от обратного : Sell 144.50. Прибыль (+60).

3. Игра от обратного : Buy 143.90. Убыток (-30).

4. Прямая игра: Sell 143.75. Убыток (-30).

5. Игра от обратного : Sell 144.05. Убыток (-30).

6. Прямая игра: Buy 144.35. Прибыль (+60).

7. Прямая игра: Buy 144.70. Убыток (-30).

отслеживаем результат первого хода и фиксируем условный (поскольку мы не открывали торговой позиции) успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;

на втором ходу реально вступаем в игру: результат - успех;

пытаемся повторить этот успех на третьем ходу: результат - неудача;

переходим в режим ожидания, который длится в течение 4, 5 и б шагов;

на 7 шаге фиксируем условный успех; решаем на следующем ходу войти в рынок;

на 8, 9 и 10 шагах - успех.

В общем получается положительный результат:

4 X 30 - 60 = 60 пунктов.

Конфигурация возникновения этого результата видна на графике дополнительного измерения второго порядка производности (см. рисунок).



1 2 .1 . 4 S 6 7 8 [) К) и 12 1Л (I -ш----- -----------------------------

-3 ж...

.6:----------------------..

Рисунок 57. Дополнительное измерение эффективности алгоритма следования ( настройка SP/SL - 60/30, запуск - прямая игра)

На графике видим, что на шаге №12 кривая пытается пробить линию сопротивления. Это, по крайней мере, рождает желание посмотреть, как будут развиваться события дальше. Хотя кому-то из трейдеров сможет помочь в этом его интуиция.

Читателю, который, полагаем, разобрался в процедуре практического применения системы, предлагается самостоятельно провести моделирование для различных исходных условий данного алгоритма.

Кроме того, предлагаем поупражняться, например, с таким любопытным алгоритмом:

избираем масштаб графика (минутный, часовой, дневной или др.);

определяем размер stop-loss;

открываем позицию в любом направлении, которое будет избрано по расчету, интуиции или воле случая ;

определяем как неудачу срабатывание этого ордера по убытку;

определяем как успех фиксирование прибыли, размер которой равен ордеру по убытку;

8. Игра от обратного : Sell 144.40. Убыток (-30).

9. Прямая игра: Buy 144.70. Убыток (-30).

10. Игра от обратного : Sell 144.40. Убыток (-30). И. Прямая игра: Sell 144.60. Прибыль (+60). 12. Прямая игра: Sell 144.60. Прибыль (+60).

Общий результат механической игры был бы нулевым:

4 X 60 - 8 X 30 = 0.

Это лучше, чем в предыдущем случае.

Эффективность плавает следующим образом (см. рисунок).



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96