большинством людей к перспективе выиграть 100 денежных, единиц. Специальный случай операции упрощения - игнорирование индивидуумами особенно неблагоприятных исходов. ;

Операция определения доминанты [detection of dominance]

Она заключается в просматривании предлагаемых перспектив и определении доминирующих альтернатив, которые отвергаются без какого-либо дальнейшего анализа.

Применение одной из рассмотренных операций редактирования иногда может автоматически исключать возможность применения другой операции. Например, перспектива (500, 0,2; 101, 0,49) будет доминировать над перспективой (500, 0,15; 99, 0,51), если последние исходы обеих перспектив предварительно упростить до вида (100, 0,5).

Таким образом, окончательный результат редактирования перспективы зависит от последовательности, в которой применялись операции редактирования.

Фаза редактирования перспектив порождает уже знакомые нам аномалии и отклонения. Например, эффект изоляции является прямьи! следствием игнорирования общих компонентов перспектив. Другие аномалии в выборе индивидуумов являются следствием упрощения, которое полностью очищает перспективы от незначительных отличий. В общем случае предпочтения между перспективами не обязательно будут неизменными, ведь каждая перспектива может быть отредактирована различными операциями, причем применяемыми в различной последовательности.

После фазы редактирования лицо, принимающее решение, оценивает каждую перспективу и выбирает такую, которая обладала бы наивысшей стоимостью. Общая стоимость отредактированной перспективы, которую обозначим через V, выражается в терминах двух шкал - тг и и.

Шкала п присваивает каждой вероятности р вес п (р), который отражает влияние вероятности р на общую стоимость перспективы. В то же время л не является вероятностной мерой и я(р)+я(1-р) обычно меньше единицы (см. ниже).

Шкала V присваивает каждому исходу х число v (х), которое отражает субъективную стоимость исхода. Заметим, что исходы определяются относительно точки отсчета, в качестве

которой используется нулевое значение шкалы стоимости. Таким образом, V измеряет стоимость отклонений от этой точки отсчета, т. е. прибыли и убытки.

Такое представление работает с простой перспективой формы (x,p;y,q), которая имеет, по меньшей мере, два ненулевых исхода. Владелец подобной перспективы получает прибыль х с вероятностью р, прибьшь у с вероятностью и не получает ничего с вероятностью l-p-q , те р + д<1.

Предлагаемая перспектива строго положительная, если все ее исходы положительны, т. е. л:,>>0 и р + д = 1,и строго отрицательная, если все ее исходы отрицательны. Перспектива является регулярной, если она не является ни отрицательной, ни положительной.

Основное уравнение теории объясняет, каким образом комбинация величин JI ии определяет общую стоимость регулярной перспективы.

Если {x,p;y,q) - регулярная перспектива (т. е. р+д<1, или х>0>у, или л: < О < у ), то тогда

V(x,p;y,q) = 7i(p)v(x)+7i(q)v{y), (1)

где и(0) = 0, я(0) = 0 и =

Как и в традиционной теории полезности, V определена на перспективах, в то время как v определена на исходах. Две шкалы совпадают для безрисковой перспективы, где V{x,l) = V(x) = v(x).

Строго положительные и строго отрицательные перспективы оцениваются при помощи иного правила. На фазе редактирования подобные перспективы сегрегируются на две компоненты: (а) - безрисковую компоненту, т. е. минимальные прибыль или убыток, которые владелец перспективы ожидает наверняка получить или наверняка потерять; (б) - рискованную компоненту, т. е. дополнительные прибьшь или убыток, который владелец перспективы ожидает получить с некоторой вероятностью. Процесс оценки подобных перспектив описывается таким образом.

Если p + q = l и д:>>>0 или jc< у<О, то тогда

У{х,р;у,д) = ь{у)+л{р)[и{х)-ь{у)]. (2)

То есть стоимость строго положительной перспективы или строго отрицательной перспективы равна стоимости безриско-

ВОЙ компоненты плюс разница стоимостей исходов, умноженная на вес, ассоциируемый с исходом, оказывающим наиболь-щее влияние на стоимость перспективы. Например:

V(400, 0,25; 100, 0,75) = и(100)+я(0,25)[и(400)-и(100) .

Важным свойством уравнения (2) является то, что вес п (р) умножается на разницу v(x) - v(y), которая является рискованной компонентой перспективы, а не на v (у), которая является безрисковой компонентой перспективы. Заметим, что правую часть уравнения (2) можно преобразовать к виду n{p)v(x)+[l-n{p)]v{y).

Таким образом, уравнение (2) сводится к уравнению (1), если я(р)+я{1~р)=1. К сожалению, на практике это условие часто нарущается.

Уравнения теории перспектив сохраняют общий линейный вид, который используется в теории ожидаемой полезности. В то же время, для того чтобы в новой теории учесть известные нам отклонения, необходимо ввести предположение о том, что стоимость измеряется в терминах прибылей и убытков, а не в терминах окончательных исходов, а веса не совпадают с установленными вероятностями.

Функция стоимости в теории перспектив

Важнейшее отличие теории перспектив от классической теории принятия решений в условиях неопределенности заключается в том, что стоимость в теории перспектив определяется в терминах изменения благосостояния, а не в терминах конечных исходов. Внимание индивидуумов при принятии решений сосредотачивается не на абсолютных, а на относительных величинах.

Приведем пример. Когда мы пытаемся приспособиться к таким факторам, как яркость света, громкость или температура, то наш прошлый опыт автоматически задает ту самую нейтральную точку отсчета (уровень нашей адаптации), опираясь на которую мы и начинаем увеличивать или уменьшать звук, повышать или понижать температуру в комнате. В зависимости от температуры, к которой адаптирован индивидуум, он оценивает температуру в комнате как высокую или как низкую. 124