Эта система аналогична предыдущему подходу, за тем исключением, что она использует 30-минутные бары. Римское число 30 записывается как XXX .

Неудавшийся ретест и неудавшийся прорыв

Про них было рассказано в главе 22, и мне нечего к этому добавить. Пятерка Эллиотта

Про пятерку Эллиотта было рассказано в главе 21. Однако я рещил скорректировать теорию Эллиотта или по крайней мере свою интерпретацию ее. В качестве альтернативы я буду рассматривать пятерку Эллиотта как показатель смены тренда. Я не торгую корректирующие движения против направления пятерки . Если подобная коррекция просматривается, то, возможно, я буду торговать разворот, но моим первым импульсом будет открыться против пятерки как только становится видно, что ее формирование заверщилось.

PDS является системой, которую я уже продал и я договорился с покупателями, что не буду раскрывать подробности о ее правилах торговли. Однако концепция, лежащая в основе данной системы, заключается в раннем обнаружении направленных покупок или продаж, которые должны показать щип на графике, который может являться в потенциале или быть подтвержденным ОР (отрицательным развитием). Но правила, по которым система торгует на самом деле, - секрет.

Охотник за трендами

Охотник за трендами - еще одна система, которую я продал. Она похожа на PDS в том, что ждет появления ОР, но в данном случае - ОР, которое должно быть подтверждено развитием. Как и в предыдущем случае, конкретные правила не могут быть раскрыты, однако у меня есть еще несколько копий этой системы на продажу. PDS продана полностью.

Ночник

Рапьще я остерегался оставлять позиции на ночь, но затем понял, что это лишь еще одно проявление страха, который рьшок вселяет в нас и который мы должны преодолеть, если действительно хотим добиться успеха. В этом контексте рекомендую заглянуть в главу 2 и прочитать про эво-

люцию трейдера . Одной из книг, которая помогла мне, была книга Инструментарий торговых систем Джо Крастингера (Joe Krustinger). Его логика проста: если большинство трейдеров боится оставлять позиции на ночь, а это именно так, то это как раз то, что следует делать успешному трейдеру. Ночник предлагается к продаже.

Неудавшиеся фигуры

Про неудавшиеся фигуры также рассказывается в главе 21.

Как заработать состояние, торгуя фьючерсами

Если вы будете придерживаться торговой стратегии, описанной в этой книге, то будете использовать лишь лучшие возможности, быстро выходя, когда все идет не так, как надо, и давая прибылям идти. Делайте так, и вы выиграете еще до того, как начнете. Такой взгляд имеет большое значение. Вы - победитель, а не неудачник. На самом деле исключите слово неудачник из своего словарного запаса, и вы удивитесь, насколько серьезные перемены это может произвести. Загляните в Разбуди великана внутри Энтони Роббинса (Antony Robbins).

Здесь я хочу раскрыть все секреты, которые узнал. Некоторые из них вы уже знаете, некоторые - уже были раскрыты в этой книге, но частью любого секрета является осознание его ценности.

1. Если вы поймали хорошее движение, оставайтесь с ним. Если вы чувствуете, что ваши мысли сконцентрированы вокруг выхода, переключите их на добавление к позиции. Пока у идиотского левого полушария есть, о чем думать, оно обычно будет счастливо.

2. Не прыгайте от одной тактики к другой, придерживайтесь выбранной. В противном случае вы обнаружите, что по мере того, как вы их меняете, меняется и рьшок и вы продолжаете промахиваться. Будьте терпеливы.

3. Продавать опционы лучше в периоды высокой волатильности, особенно если все, кто делает это, только что проиграли.

4. Вам нужна помощь других людей в изучении этого бизнеса и в осознании ценности торговых техник. Например, я бы никогда не осознал ценности профиля рьшка , если бы не помощь Pitfox (Pitfox - ник институционального трейдера, который пожелал остаться неизвестным). В главе 12 приведено интервью с ним. В данном случае первое, что он попросил меня сделать, было прочитать книгу Персига (Persig) Дзэн и искусство содержания мотоцик-

ла (Zen and the Art of Motorcycle Maintenance). Если я уважаю чьи-то способности, то всегда делаю то, что рекомендует этот человек. Я думаю, что этого правила стоит придерживаться. Другими словами, вы должны рассматривать себя как пустое судно . Нет ничего хорошего, если вы будете переполнены самим собой - ни для чего другого не останется места. Разберитесь и хюразмышляй-те над этим.

5. Но когда дело доходит до торговли, вы должны принадлежать самому себе. Никого не слушайте, не следуйте ничьим советам. Идите своей собственной дорогой, это единственный путь к успеху. Это не означает, что вы не можете использовать методики других, полностью или частично, но вы должных сделать их своими. Ничто другое работать не будет.

6. Не ххоххадайте в ловушку трех убытков . Большинство трейдеров исхюльзуют систему, а затем бросают ее, когда она ххокажет три убытка хюдряд. Но этим страдают все системы. Если вы ххой-дете по этому пути, то никогда не достигните успеха, так как будете постоянно менять что-то.

7. Вы должны концентрироваться на том, на чем нужно. Выберите то, что понадобхттся вам для вашего подхода, и заполучите это. Используйте соответствующее программное обеспечение, поставщиков данных и т. д. Затем станьте экспертом в этом подходе. Вы должны стать экспертом для того, чтобы выиграть, но вы не добьетесь этого без специализации.

8. Один из главных уроков, который необходимо усвоить, состоит в том, как относгггься к выигрышам. Так как у нас обычно меньше подобного опыта, то и меньше возможностей для того, чтобы учиться. Это не сводится лишь к замкнутому кругу дисциххлины (когда сначала трейдер дисциплинирован и зарабатывает деньги, потом становится самодовольным и проигрывает и т. д., круг за кругом), который в сравнении кажется чем-то совсем легким. Это уходит корнями в самую суть нашего бытия, включая в себя и то, что по мере того, как мы изучаем этот бизнес, мы должны ххривыкнуть к тому, что убыток - это нормально. Как только мы начинаем выигрывать, возникает противоречие с системой, которую мы построили до этого для того, чтобы справляться с убытками. Правила, которые, как мы знаем, позволяют нам побеждать, начинают ломаться, и не совсем ясно, хючему. Эту ххорочную закономерность необходимо побороть.

9. Обрезайте убытки.

10. Давайте прибылям идти.

11. Используйте лишь наилучшие возможности. Усвойте все это - и вы станете победителем! Удачи!

Резюме

я использую какую-либо торговую систему только после того, как увижу формирование модели на рьшхсе.

Основными свойствами любой системы являются низкий риск, четкий сигнал входа и ххростая логика, объясняющая, почему она должна работать.

Я перечислил девять систем, хсоторые я использую, и рассказал, как работает больщинство из них.

В заключение я рассказал о некоторых главных секретах успеха, которые я постиг на протяжении своей карьеры.

Глава 25 МИФЫ РЫНКА

Индикаторы и техники работы на рынке

Теперь я хочу поговорить об иллюзии, так как иллюзия лежит в основе принятия большинства торговых решений. Сама по себе она не является проблемой. Проблема же заключается в том, что слишком много трейдеров придают иллюзии значение, когда на самом деле она часто не значит вообще ничего. Иллюзия может принимать формы волновой теории Эллиотта, анализа Ганна, расхождения индекса относительной силы (RSI), сигналов гистограммы, схождения-расхождения скользящих средних (MACD), стохастических осцилляторов и всего, чего угодно. Правда же состоит в том, что ничто из вышеперечисленного не значит ничего. Это не означает, что подаваемые сигналы обязательно являются ложными, но они будут корректны лишь статистически, т. е. не имеют значения. Они полезны, лишь пока рьшок подтверждает их своей динамикой, если же нет - то они хуже, чем бесполезны. На самом деле часто большая часть этих сигналов может использоваться лишь в качестве стратегий входа. Вход - самое простое, не имеет большого значения то, как вы входите, важно, как вы выходите. Многие трейдеры попадаются на иллюзию и проигрывают потому, что не замечают, что используемый сигнал перестал быть значимым. Все дело в том, чтобы видеть в стратегии входа то, что она представляет собой на самом деле, - это всего лишь удобная иллюзия, которая заставит вас войти в рынок. Успешные трейдеры остаются в позиции лишь до

тех пор, пока она удовлетворяет их критериям, как только она перестает удовлетворять им, они выходят. Это ключевой момент: вход в значительной степени нерелевантен, его единственное назначение - дать вам триггер для входа, да еще точку стопа. Поймите это, и вы - на правильном пути.

Говоря другими словами, трейдеры зацикливаются на своем критерии входа, и большинство знакомых вам техник является лишь тех-ника.ми входа, ничем более, а когда мы пытаемся видеть в них что-то еще, начинаются проблемы. Теория Эллиотта и анализ Ганна - самые наихудшие из них, так как представляются нам с самого начала тем, чем на самом деле не являются. Истина же состоит в том, что если вы торгуете в направлении тренда, не имеет большого значения, где вы входите, если против него - тоже. В первом случае вы выиграете восемь раз из десяти, во втором - проиграете. Можете угадать, что произойдет в каждом из них? На самом деле восемь раз из десяти - некоторое преувеличение, но если вы правильно поймаете тренд, то, возможно, и нет. Однако воспринимаемый тренд часто не то же самое, что тренд.

Новости

Сами по себе новости также имеют небольшое значение. Вот притча, которая иллюстрирует это.

Как-то жил бедный фермер, чьим единственным достоянием был красивый жеребец. Однажды он убежал. Какой ужас! - закричали соседи. - Что же ты теперь будешь делать? Фермер отметил, что замечательным произошедшее назвать нельзя, но он посмотрит, что будет дальше. На следующий день жеребец вернулся с двумя дикими кобылами, которых он пленил своим очарованием. Господи, как замечательно! - воскликнули соседи. Возможно , - ответил фермер. На следующий день сын фермера, который делал всю работу, сломал ногу, объезжая двух кобыл. Какой ужас! - сказали соседи, - Ты выживешь? Возможно , - ответил фермер. На следующий день пришли военные, чтобы забрать молодых людей в армию. Как тебе повезло! - сказали соседи. - Теперь твой сын не погибнет на фронте .

Мораль этой истории в том, что новости сами по себе абсолютно нерелевантны; важно то, что следует за ними, а именно то, чего мы знать не можем. Применительно к трейдингу содержание имеет небольшое значение, важно то, как рынок воспринимает новость и как затем на нее