Простое скользящее среднее (simple moving avarage, SMA), несмотря на умное название, - это всего лишь среднее арифметическое цен за определенный период времени. Например, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное - за последние 20 дней и так далее. Общая формула для вычисления SMA за п дней такая:

SMA = (Р(1)+ Р(2)+ Р(3)+...+ Р(п))/п = (1/п) S P(i), www.fxclub.org

НО ее отличие и полезность в том, что она несет в себе значительно меньшее количество ненужных вам шумов.

Еще одним важным достоинством скользящих средних является их способность давать сигналы о развороте тренда, подтверждать рост, спад Или боковое движение рынка Когда рынок находится в тренде, торговые системы, построенные на скользящих средних, дают хороший результат.

При использовании скользящих средних необходимо задать один или несколько параметров (чаще всего это временной интервал, который используется для усреднения и называется порядком). От того, насколько удачно для данного рынка выбраны параметры, зависит эффективность метода.

На ваш вполне резонный вопрос о том, как выглядят сигналы скользящих средних, мы ответим сейчас коротко: сигналами, сообщающими вам о предстоящем изменении трендов, являются факты пересечения скользящих средних различных порядков; а сигналами, подтверждающими тренд, - продолжение сонаправленного движения средних.

Существуют много видов скользящих средних. Мы рассмотрим три основных вида показателя среднего движения курса: простой, или линейный (Simple MA), взвешенный (Weighted MA) и экспоненциальный (Exponential MA).

где п - период усреднения, P(i) -г усредняемая цена (i-l) день тому назад (i-e измерение или отсчет), Р(1) - сегодняшняя цена, Р(п) - самая старая по оси времени цена рассматриваемого нами временного промежутка.

Формула формулой, но давайте просто опишем смысл SMA доступным русским языком. Допустим, вы йидите перед собой график цен, разбитый по времени на п равных промежутков. Тогда на этом графике вы увидите всего п точек, соответствующих последним ценам каждого npq-межутка. Если сложить все значения цейы за; { сколько промежутков времени (п промежутков) и поделить сумму на количество промежутков (п), то получим определенное число - среднее значение всех цен за эти п промежутков. Его и назовем значением SMA в текущий момент t. Если диапазон временных промежутков сместить на еДийИцу вправо И рассчитать новое значение SMA, то оно будет уже другим, так как слагаемые в формуле изменились - самое левое исчезло, а справа появилось новое. Если дёЛать эту операцию вновь и вйовь, передвигаясь (скользя) все правее и правее по горизонтальной Осивремени, и если при этоМ получаемые значения соединять линией, то МЫ получим график скользящего среднего. Линейное МА вычисляется проще всех скользящих средних, но у него есть Один важный недостаток, о котором напомним еще раз: оно реагирует на одно изменение цен дважды. С одной стороны, хорошо, что SMA меняется тогда, когда новое, правое по оси времени, значение только-только попадает в период усреднения. Нам это на руку, потому что мы хотим, чтобы МА отражало динамику последних цен. Плохо то, что МА изменяется и потому, что старые цены в конце концов покидают период усреднения. Когда выпадает из периода рассмотрения высокая стартя цеМ; МА идет вниз, если выпадает низкая старая цена, то МА повышается. Эти изменения могут не отражать текущего состояния рынка тем не менее линейное скользящее среднее на них реагирует.

www.fxclub.org

1.2. Взвешенные скользящие средние

Представьте ситуацию, когда вы должны принять важное для вас решение на основе знаниянескольких противоречащих друг другу, но не равнозначных по важности, фактов. Что вы будете делать? Правильно, вы начнете сравнивать эти факты, придавать каждому из них больший или меньший вес в контексте вашей ситуации. Примерно так же поступает и взвещенная скользящая средняя (Weighted МА или WMA), которая выполняет те же функции, что и SMA, то есть скользит и усредняет, но при этом она умеет придавать прошлым и сегодняшним ценам разные веса.

А давайте-ка расслабимся на минутку... Скажите нам, уважаемые товарищи Капиталисты, слышали ли вы, чтобы прогнозы погоды на ближайшие сутки делались на основе данных десятилетней давности о количестве выпавшего в аналогичном месяце снега? Естественно, нет! СтатисТика прошлого принимается во внимание, но все же основу прогноза всегда составляет текущая ситуация, то есть сегодня имеет больший вес (большую важность), чем вчера , а вчера - больший вес, чем год назад . Именно по такому принципу и принято присваивать вес последовательным ценам валюты при расчете взвешенной скользящей средней! vyww.fxciub.org

На рис. 1.1.1 приведены графики курса иены и МА для п = 8ип = 21. Хорошо жидно, что чем больше п, тем более гладким получается график МА, но тем больше его изменения запаздывают относительно изменений цены. Обычно значение п не должно быть меньше 3. Максимальное значение п ограничено тол*>ко количеством имеющихся данных. А их, этих данных, у вас будет хоть отбавляй!