цены? Много тут не выдумаешь. Поэтому и приходится работать с разными индикаторами, применяя идентичные виды параметров и подходы к определению значений этих параметров.

Одним из основных параметров для большинства индикаторов является число свечек, которые надо использовать при расчете значений индикатора. Это число чаще всего называют периодом индикатора или осциллятора, поэтому мы будем придерживаться традиций - изобретать велосипед здесь ни к чему. В зависимости от величины периода, индикатор может отслеживать разные по длительности изменения цены. Например, чем больший период вы выбираете, тем более значительное изменение цены должно произойти, чтобы индикатор на него отреагировал. Гром не грянет, мужик не перекрестится - чем-то психология работы индикатора на психологию этого товарища похожа... Изменение цен может быть быстрым или медленным, но заметите вы его с помощью индикатора только тогда, когда цены изменятся достаточно сильно. Если период будет слишком мал, то индикатор будет реагировать на мелкие и случайные изменения цены, а это приведет к большому количеству ложных сигналов. Если же период будет слишком большим, то индикатор либо не заметит важное изменение цены, либо будет реагировать на него с большим опозданием. Поэтому правильный выбор величины периода имеет очень важное значение для хорошей работы индикатора! Но как же определить правильную величину периода?

При разработке и оптимизации торговых систем величину периода можно менять и методом последовательного перебора вариантов найти наилучшее значение, при котором доходность вашей торговой системы будет максимальная. Однако даже в этом случае надо задать для оптимизации начальное значение и диапазон, в котором проводится оптимизация периода. Кроме того, в большинстве случаев надо просто иметь возможность быстро построить индика-

тор и посмотреть, какие сигналы он дает. В связи с этим в таких случаях для выбора значений периода обычно используют величину природного периода, который существует на рынке. В литературе по техническому анализу чаше всего рассматриваются недельные свечи и соответственно рекомендуются те значения периодов, которые неплохо работают именно на недельных свечках. Например, в качестве длины периода по умолчанию часто используется число 14. Это число выбирают исходя из того, что на рынке существует естественный квартальный цикл: три месяца, или 14 недель. Для дневных свечек в качестве периода можно брать число рабочих дней в неделе - 5 (это число хорошо работает при использовании стохастического осциллятора). Можно брать число рабочих дней в месяце - 22 (некоторые берут ближайшее число Фибоначчи - 21). Для вычисления средних часто используют число 65 - это количество рабочих дней в квартале. Если рассматривать внутридневную торговлю, то для часовых свечей в качестве периода индикаторов можно использовать число 6 (длительность торговой сессии), число 12 (половина дня), число 24 (торговый день) или числа, кратные им. Так, для диапазона Боллинджера хорошие результаты получаются при периоде, равном 48 или близком к нему (два рабочих дня). В общем, самостоятельно пытаясь выбрать период, помните, что до вас люди тоже работали достаточно много над вопросами оптимизации систем и уже успели сделать кое-какие заключения. Почему бы эти заключения не принимать во внимание?

Кроме периода многие осцилляторы имеют так называемые сигнальные линии. Например, для RSI обычно это линии, проведенные на уровнях 30 и 70. При работе с индикаторами, у которых две сигнальных линии (стохастика, RSI, %W и так далее), можно использовать значения, о которых вы узнали из специальной литературы. Можно ориентироваться и на уровни, установленные по умолчанию в про-www.fxciub.org

граммных пакетах технического анализа, поскольку они взяты из той же литературы. Однако немножко поднаторев в деле использования стандартных параметров, вы сможете более точно подобрать эти значения при тестировании и оптимизации ваших торговых систем. Было бы желание!

Сложнее обстоит дело с теми индикаторами, для которых принято считать, что они дают сигнал при пересечении нулевой линии. Замечено на практике, что большинство таких индикаторов дают гораздо более четкие сигналы, если и для них определить не одну, а две сигнальные линии. Почему же это уже не сделано? Для этого есть две причины. Во-первых, большинство этих индикаторов было создано в то время, когда основным инструментом для построения графиков были линейка и карандаш. Поэтому построение вместо одной линии на легко определимом уровне (нулевом) двух линий на плавающих уровнях представлялось достаточно сложной задачей. Во-вторых, эти два уровня обычно не имеют таких круглых значений, как 70 или 20, и могут сильно зависеть от того, для какой валюты или ценной бумаги их используют. Поэтому будет лучше, если на первых порах вы упростите свою задачу и в качестве сигнальной линии в таких индикаторах будете по-прежнему использовать нулевую линию. А уже по мере приобретения опыта работы будет целесообразно для каждой валюты подбирать вместо одной сигнальной линии две. В общем, простора для творчества в дилинге хоть отбавляй, но для того, чтобы стать творцом, нужно сначала побыть немножко ремесленником.

Об остальных параметрах, которые используются в общеизвестных индикаторах, можно сказать только одно: рекомендуемые в литературе значения близки к оптимальным для любой валюты. Для того чтобы их улучшить, надо иметь некоторый опыт работы на рынке FOREX и уметь оптимизировать торговые системы. Об этом мы подробно расскажем в одной из книг цикла Школа валютных трейдеров , которая будет посвящена созданию торговых систем.