A. Чем меньше первое расчетное движение (по Фишеру) или первый откат (по Пламмеру), по которому вычисляется следующее движение рынка, тем более рискованно играть на откате от низких значений коэффициента; но при увеличении исходной величины для расчетов такой риск уменьшается.

Б. Чем меньше первое расчетное движение (по Фишеру) или первый откат (по Пламмеру), по которому вычисляется следующее движение рынка, тем менее рискованно делать ставку на достижение малых коэффициентов развития и более рискованно ожидать достижения более высоких его значений.

B. Чем больше первое состоявшееся движение, тем более рискованно делать ставку на повышенные значения коэффициента сжатия, и наоборот - при меньших движениях вероятность достижения высоких коэффициентов сжатия повышается.

Рабочие гипотезы можно строить на основе двух технических вариантов игры: 1) по движениям; 2) по коррекциям. Их мы и рассмотрим.

Игра по движениям

Построена на прямых действиях по отношению к движению рынка (т.е. игра идет в том же направлении, в каком движется рынок).

Порядок работы можно предложить, например, следующий.

1. Вырабатываем сигналы для вхождения в рынок.

Прежде всего требуется установить, движения какого диапазона нас интересуют. Например, можно заниматься только такими волнами , которые дают расчетную прибыль не менее 30 пунктов. Возможны и иные подходы.

Поскольку расчеты строятся на прогнозах по второму движению, основным сигналом открытия позиции может служить пробив уровня цен, достигнутого при первом движении. Гипотетическое предположение: если пробив состоялся, то наиболее вероятным исходом будет достижение следующего уровня, определяемого золотым коэффициентом.

Определение пробива - aaiqana, требующая пояснений. Дело в том, что пробив принято рассматривать в качестве более вероятного, еспи цена закрывается над уровнем (при развитии рынка) или под уровнем (при его сжатии). Иначе дальнейшего движения цен в сторону пробива может не состояться, особенно еспи это был, скажем, пробив истощения . Однако нередко случается так, что закрытие цены в сторону пробива происходит уже слишком далеко и оставшийся путь до расчетной точки дает недостаточную прибыль. Но все равно важно строго придерживаться какого-то критерия относительно того, что считать пробивом . Мы будем применять вышеупомянутый критерий значимости (закрытие цены после пробива ).

2. В качестве рабочей гипотезы делаем ставку на наиболее вероятное срабатывание какого-то коэффициента развития (наименее рискованным будет 1,618). Заметим, что по Фишеру это будет более продолжительный пробег, чем по Пламмеру, поскольку в первом случае расчет идет по движению, а во втором - по коррекции. И здесь желательно привлечение дополнительных признаков, которые могли бы подсказывать, насколько далеко пойдет рынок. Например, на основе оценки диапазона торговли.

3. Определяем цель по прибыли (profit target), т.е. значение Stop-profit.

Цель по прибыли будет меняться в зависимости от длины пробега первого движения (по Фишеру) или коррекции (по Пламмеру). Например, если установить ее не менее чем 50 пунктов (а с учетом допуска на ордер плюс еще 10 пунктов), это означает, что исходная первая волна (по Фишеру) или коррекция (по Пламмеру) должны быть не менее (30 + 10) х 1,618 = 65 пунктов.

4. Задаем размер Stop-loss (желательно не более 35 пунктов).

5. Формулируем уровни готовности. К примеру, так: ВниманиеГ- как только после первого движения начался откат.

Товсь! - откат завершен и цены, начав второе движение, приближаются к уровню, достигнутому при первом движении.

, Пошел! - состоялся пробив , удовлетворяющий поставленным условиям.

6. Переходим в режим отслеживания изменений цен на рынке и принимаем решения.

Игра по коррекциям

Построена на действиях от обратного по отношению к движению рынка (т.е. игра идет против направления движения рынка).

Порядок работы примерно тот же.

1. Вырабатываем сигналы для вхождения в рынок на основе рабочей гипотезы.

Здесь целесообразно специально обозначить два подхода: консервативный и агрессивный .

При более консервативном подходе необходимо ждать подтверждения, что рынок отворачивает от значимого уровня. В этих целях можно использовать, например, технику, описанную выше. Так, при игре против растущего рынка подтверждающим признаком будет пробив уровня минимум максимального бар-знака , который достиг золотого коэффициента. А при игре против падающего рынка подтверждением может служить пробив уровня максимум минимального бар-знака , достигнувшего золотого коэффициента.

При относительно более агрессивном подходе основным сигналом для открытия позиции будет служить, естественно, факт достижения рынком расчетного коэффициента развития. Смягчить агрессивный подход можно путем использования коэффициентов 2,618 или 4,236. При этом следует учитывать, что чем выше этот коэффициент, тем мощнее ожидается откат от него. Бывает так, что рынок выстреливает до такого уровня очень быстро и трейдеру нельзя упускать момента. Для нашего примера берем себе мягко-агрессивное правило: открывать позицию против движения рынка при достижении коэффициента развития 4,236. Здесь также длина пробега будет различаться в зависимости от способа подсчета (Пламмер, Фишер). Желательно привлекать дополнительные признаки.